第22章 K线概率(田园的炒股笔记11)
统计K线或K线组合的成功率,取样样本、统计时段具有随机性,结果仅供参考。
统计项目一:K线及K线组合的胜率。
买入条件:以K线或K线组合形成之日的收盘价作为买入价;
卖出条件:较收盘价最大涨幅达到10%作为止盈条件,亏损达到10%作为止损条件。
卖出周期:价格达到止盈/止损后卖出,不设置每笔交易的时限。
胜率:是指达到止盈标准(较买入价上涨10%)的次数,除以满足条件的买点总数量,得出的百分比。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
见底K线的胜率越高越好,见顶K线的胜率越低越好。
见底K线的统计结果:
(1)早晨之星:
阶段一到六胜率依次是26%、50%、47%、58%、60%、58%
30年总平均胜率53.45%;
(2)长下影线:
阶段一到六胜率依次是40%、53%、41%、55%、54%、48%
30年总平均胜率49.97%;
(3)光头阳线:
阶段一到六胜率依次是38%、58%、43%、63%、60%、53%
30年总平均胜率%56.47;
(4)平底:
阶段一到六胜率依次是36%、59%、47%、50%、54%、48%
30年总平均胜率48.65%;
(5)上升三法:
阶段一到六胜率依次是64%、63%、36%、49%、58%、52%
30年总平均胜率53.35%;
(6)向上跳空缺口:
阶段一到六胜率依次是44%、52%、43%、60%、61%、53%
30年总平均胜率55.33%;
(7)曙光初现:
阶段一到六胜率依次是44%、58%、51%、59%、60%、54%
30年总平均胜率56.39%;
(8)红三兵:
阶段一到六胜率依次是83%、62%、46%、62%、59%、63%
30年总平均胜率58.75%;
见顶K线的统计结果:
(1)黄昏之星:
阶段一到六胜率依次是35%、52%、48%、58%、48%、49%
30年总平均胜率52.74%;
(2)长上影线:
阶段一到六胜率依次是45%、59%、35%、53%、54%、46%
30年总平均胜率49.90%;
(3)光脚阴线:
阶段一到六胜率依次是43%、59%、45%、52%、49%、51%
30年总平均胜率49.71%;
(4)平顶:
阶段一到六胜率依次是47%、55%、41%、55%、62%、54%
30年总平均胜率55.32%;
(5)下降三法:
阶段一到六胜率依次是44%、58%、48%、70%、57%、51%
30年总平均胜率49.22%;
(6)向下跳空缺口:
阶段一到六胜率依次是42%、59%、42%、54%、48%、53%
30年总平均胜率50.72%;
(7)乌云盖顶:
阶段一到六胜率依次是48%、56%、47%、52%、52%、52%
30年总平均胜率51.77%;
(8)三只乌鸦:
阶段一到六胜率依次是29%、47%、41%、48%、53%、50%
30年总平均胜率49.78%;
总结:从16种经典K线形态的统计结果看,胜率水平几乎取决于市场的牛熊。也就是说大盘好的时候,各种形态的胜率都比较高,甚至包括见顶形态,上涨10%的概率都超过了50%(我们的股市30年时间,市场整体是上涨的)。
有些形态胜率虽然比较高,但是它的样本数量较少。按照均值回归的原理,随着K线形态样本数量增加,高胜率的形态的胜率也会逐渐降低,最终都将接近于50%。
统计项目二:K线各幅度的胜率。
买入条件依次为巨阳线、大阳线、中阳线、小阳线、微阳线,巨阴线、大阴线、中阴线、小阴线、微阴线。出现该K线且幅度满足要求时,以收盘价作为买入价;
卖出条件:涨幅较买入价上涨10%作为止盈价,亏损10%作为止损价。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
阳线的胜率统计:
(1)巨阳线,日涨幅>8%:
阶段一到六胜率依次是41%、53%、49%、56%、58%、51%
总平均胜率53.62%;
(2)大阳线,日涨幅5-8%:
阶段一到六胜率依次是41%、56%、48%、57%、55%、51%
总平均胜率53.66%;
(3)中阳线,日涨幅3-5%;
阶段一到六胜率依次是43%、57%、44%、58%、57%、52%
总平均胜率54.17%;
(4)小阳线,日涨幅>1-3%:
阶段一到六胜率依次是43%、56%、42%、57%、56%、51%
总平均胜率53.24%;
(5)微阳线,日涨幅
阶段一到六胜率依次是41%、57%、41%、57%、56%、51%
总平均胜率52.81%;
阴线的胜率统计:
(1)巨阴线,日涨幅>8%:
阶段一到六胜率依次是45%、56%、49%、54%、51%、48%
总平均胜率50.59%;
(2)大阴线,日涨幅5-8%:
阶段一到六胜率依次是41%、57%、47%、56%、54%、53%
总平均胜率53.27%;
(3)中阴线,日涨幅3-5%;
阶段一到六胜率依次是40%、57%、44%、56%、56%、53%
总平均胜率53.49%;
(4)小阴线,日涨幅>1-3%:
阶段一到六胜率依次是42%、57%、43%、56%、56%、52%
总平均胜率53.14%;
(5)微阴线,日涨幅
阶段一到六胜率依次是42%、57%、41%、57%、55%、51%
总平均胜率52.55%;
统计结论与K线组合大致相同,胜率都是市场的牛熊决定的。由于30年的时段市场整体是上涨的,所以平均胜率超过50%;
统计项目三、K线影线的幅度与胜率
买入条件依次为巨下影线、长下影线、中下影线、短下影线、巨上影线、长上影线、中上影线、短上影线。出现该影线且幅度满足要求时的收盘价作为买入价;
卖出条件:涨幅较买入价上涨10%作为止盈价,亏损10%作为止损价。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
下影线胜率统计:
(1)巨下影线,影线幅度>8%
阶段一到六胜率依次是47%、53%、47%、53%、58%、42%
总平均胜率50.75%;
(2)长下影线,影线幅度5-8%
阶段一到六胜率依次是45%、53%、47%、53%、53%、46%;
总平均胜率50.26%;
(3)中下影线,影线幅度3-5%
阶段一到六胜率依次是43%、55%、45%、54%、55%、49%
总平均胜率51.88%;
(4)短下影线,影线幅度1-3%
阶段一到六胜率依次是43%、56%、44%、56%、55%、51%
总平均胜率52.60%;
上影线胜率统计:
(1)巨上影线,影线幅度>8%
阶段一到六胜率依次是43%、50%、44%、53%、49%、43%
总平均胜率47.78%;
(2)长上影线,影线幅度5-8%
阶段一到六胜率依次是45%、52%、45%、53%、53%、51%
总平均胜率50.81%;
(3)中上影线,影线幅度3-5%
阶段一到六胜率依次是41%、53%、45%、54%、54%、50%
总平均胜率51.53%;
(4)短上影线,影线幅度1-3%
阶段一到六胜率依次是42%、56%、44%、56%、55%、51%
总平均胜率53.13%;
统计结论:影线幅度的胜率也随市场牛熊波动。影线的长度减少时,平均胜率增加。
统计项目一:K线及K线组合的胜率。
买入条件:以K线或K线组合形成之日的收盘价作为买入价;
卖出条件:较收盘价最大涨幅达到10%作为止盈条件,亏损达到10%作为止损条件。
卖出周期:价格达到止盈/止损后卖出,不设置每笔交易的时限。
胜率:是指达到止盈标准(较买入价上涨10%)的次数,除以满足条件的买点总数量,得出的百分比。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
见底K线的胜率越高越好,见顶K线的胜率越低越好。
见底K线的统计结果:
(1)早晨之星:
阶段一到六胜率依次是26%、50%、47%、58%、60%、58%
30年总平均胜率53.45%;
(2)长下影线:
阶段一到六胜率依次是40%、53%、41%、55%、54%、48%
30年总平均胜率49.97%;
(3)光头阳线:
阶段一到六胜率依次是38%、58%、43%、63%、60%、53%
30年总平均胜率%56.47;
(4)平底:
阶段一到六胜率依次是36%、59%、47%、50%、54%、48%
30年总平均胜率48.65%;
(5)上升三法:
阶段一到六胜率依次是64%、63%、36%、49%、58%、52%
30年总平均胜率53.35%;
(6)向上跳空缺口:
阶段一到六胜率依次是44%、52%、43%、60%、61%、53%
30年总平均胜率55.33%;
(7)曙光初现:
阶段一到六胜率依次是44%、58%、51%、59%、60%、54%
30年总平均胜率56.39%;
(8)红三兵:
阶段一到六胜率依次是83%、62%、46%、62%、59%、63%
30年总平均胜率58.75%;
见顶K线的统计结果:
(1)黄昏之星:
阶段一到六胜率依次是35%、52%、48%、58%、48%、49%
30年总平均胜率52.74%;
(2)长上影线:
阶段一到六胜率依次是45%、59%、35%、53%、54%、46%
30年总平均胜率49.90%;
(3)光脚阴线:
阶段一到六胜率依次是43%、59%、45%、52%、49%、51%
30年总平均胜率49.71%;
(4)平顶:
阶段一到六胜率依次是47%、55%、41%、55%、62%、54%
30年总平均胜率55.32%;
(5)下降三法:
阶段一到六胜率依次是44%、58%、48%、70%、57%、51%
30年总平均胜率49.22%;
(6)向下跳空缺口:
阶段一到六胜率依次是42%、59%、42%、54%、48%、53%
30年总平均胜率50.72%;
(7)乌云盖顶:
阶段一到六胜率依次是48%、56%、47%、52%、52%、52%
30年总平均胜率51.77%;
(8)三只乌鸦:
阶段一到六胜率依次是29%、47%、41%、48%、53%、50%
30年总平均胜率49.78%;
总结:从16种经典K线形态的统计结果看,胜率水平几乎取决于市场的牛熊。也就是说大盘好的时候,各种形态的胜率都比较高,甚至包括见顶形态,上涨10%的概率都超过了50%(我们的股市30年时间,市场整体是上涨的)。
有些形态胜率虽然比较高,但是它的样本数量较少。按照均值回归的原理,随着K线形态样本数量增加,高胜率的形态的胜率也会逐渐降低,最终都将接近于50%。
统计项目二:K线各幅度的胜率。
买入条件依次为巨阳线、大阳线、中阳线、小阳线、微阳线,巨阴线、大阴线、中阴线、小阴线、微阴线。出现该K线且幅度满足要求时,以收盘价作为买入价;
卖出条件:涨幅较买入价上涨10%作为止盈价,亏损10%作为止损价。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
阳线的胜率统计:
(1)巨阳线,日涨幅>8%:
阶段一到六胜率依次是41%、53%、49%、56%、58%、51%
总平均胜率53.62%;
(2)大阳线,日涨幅5-8%:
阶段一到六胜率依次是41%、56%、48%、57%、55%、51%
总平均胜率53.66%;
(3)中阳线,日涨幅3-5%;
阶段一到六胜率依次是43%、57%、44%、58%、57%、52%
总平均胜率54.17%;
(4)小阳线,日涨幅>1-3%:
阶段一到六胜率依次是43%、56%、42%、57%、56%、51%
总平均胜率53.24%;
(5)微阳线,日涨幅
阶段一到六胜率依次是41%、57%、41%、57%、56%、51%
总平均胜率52.81%;
阴线的胜率统计:
(1)巨阴线,日涨幅>8%:
阶段一到六胜率依次是45%、56%、49%、54%、51%、48%
总平均胜率50.59%;
(2)大阴线,日涨幅5-8%:
阶段一到六胜率依次是41%、57%、47%、56%、54%、53%
总平均胜率53.27%;
(3)中阴线,日涨幅3-5%;
阶段一到六胜率依次是40%、57%、44%、56%、56%、53%
总平均胜率53.49%;
(4)小阴线,日涨幅>1-3%:
阶段一到六胜率依次是42%、57%、43%、56%、56%、52%
总平均胜率53.14%;
(5)微阴线,日涨幅
阶段一到六胜率依次是42%、57%、41%、57%、55%、51%
总平均胜率52.55%;
统计结论与K线组合大致相同,胜率都是市场的牛熊决定的。由于30年的时段市场整体是上涨的,所以平均胜率超过50%;
统计项目三、K线影线的幅度与胜率
买入条件依次为巨下影线、长下影线、中下影线、短下影线、巨上影线、长上影线、中上影线、短上影线。出现该影线且幅度满足要求时的收盘价作为买入价;
卖出条件:涨幅较买入价上涨10%作为止盈价,亏损10%作为止损价。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
下影线胜率统计:
(1)巨下影线,影线幅度>8%
阶段一到六胜率依次是47%、53%、47%、53%、58%、42%
总平均胜率50.75%;
(2)长下影线,影线幅度5-8%
阶段一到六胜率依次是45%、53%、47%、53%、53%、46%;
总平均胜率50.26%;
(3)中下影线,影线幅度3-5%
阶段一到六胜率依次是43%、55%、45%、54%、55%、49%
总平均胜率51.88%;
(4)短下影线,影线幅度1-3%
阶段一到六胜率依次是43%、56%、44%、56%、55%、51%
总平均胜率52.60%;
上影线胜率统计:
(1)巨上影线,影线幅度>8%
阶段一到六胜率依次是43%、50%、44%、53%、49%、43%
总平均胜率47.78%;
(2)长上影线,影线幅度5-8%
阶段一到六胜率依次是45%、52%、45%、53%、53%、51%
总平均胜率50.81%;
(3)中上影线,影线幅度3-5%
阶段一到六胜率依次是41%、53%、45%、54%、54%、50%
总平均胜率51.53%;
(4)短上影线,影线幅度1-3%
阶段一到六胜率依次是42%、56%、44%、56%、55%、51%
总平均胜率53.13%;
统计结论:影线幅度的胜率也随市场牛熊波动。影线的长度减少时,平均胜率增加。
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